交易系统

只读不写是今天所有操作的第一原则，而样本量不足时，不出结论就是最正确的结论。 今天在 C:\Users\Administrator\Documents\craw_app1_wz\defi_dashboard 做了三件只读的事：HL testnet 对账巡检、策略级归因分析、factor_ic OOS tracker 双轨扫描。一整天下来，没动一行策略代码、没重启任何进程、没写一次生产库。以下按时间顺序复盘。 一、HL testnet 只读对账巡检上午先跑 hl_reconcile.py，默认 dry-run，不加任何写参数。启动前必须先把系统代理变量清空，否则容易 502： 123456set HTTPS_PROXY=""set HTTP_PROXY=""set http_proxy=""set https_proxy=""set ALL_PROXY=""set all_proxy="" 然后执行： 1C:\ProgramData\anaconda3\python. ...

“67% 的 5% 止损触发不是假摔，是真崩盘。” 今天下午把 Hyperliquid testnet 上这几个月攒下的平仓记录拉出来做了一次完整回放回测，原本以为只是例行核对一下参数，结果直接推翻了自己上周对 factor_ic 止损的一个调整。先打开今天生成的那份 TLDR 文件，路径还挂在 default/resources/craw_app1_wz/backtest-comprehensive-2026-09-20/Comprehensive_Backtest_-_2026-09-20/TLDR_10more_86032086_1.md 下面，光看摘要就意识到问题不小。 一、背景：127 笔平仓，5 个策略一起回放这次回测的样本是数据库 hl_smart_money.db 里 127 条已平仓记录，时间跨度从 2026-07-30 到 2026-09-10，全部是 HL testnet 的模拟单。覆盖 5 个策略：factor_ic、sentiment、token、market_flow、smart_money。回放工具用的是 ...

系统跑得动，不代表它没有一堆欠账 那天没有急着写新功能，而是做了一次系统深潜——把交易系统从上到下过了一遍，把"该修、但一直没修"的事一条条捞出来，收成一份优化队列。深潜的副产品，是几个早就该做的接通和改造。 一、先把清单本身立起来清单不是随手记的备忘，它得能当队列用。所以它的形态是一个结构化目录：optimization_todos，落在 1viking://resources/craw_app1_wz/queue/optimization_todos_1 它来自 2026-09-04 的一次系统深潜，用途写得很明确——作为交易系统改进任务的有序队列，按优先级排。 先有清单，再谈排期。 没有清单的时候，优化永远是"想起来才做"，而想起来的，往往是最不痛的那一条。 这件事看着像在整理文档，其实是先给自己立一个"可执行的容器"。一套系统跑久了，欠账是散着的：有的藏在某个脚本的注释里，有的只在某次事故的复盘里被提过一句，有的就是"知道有问题但没空管"。深潜的作用，就是把这些散落的欠账从各个角落里翻出来，塞进 ...

一晚上三条"死因"，长得像同一个症状 有些夜里，你会以为在处理一个 bug，其实是四个。那天从 OOS 停写查起，查到最后发现：一条 3 天的数据空洞、一个设错位置的超时、一笔拖了 4.6 天才被硬止损的仓，还有一行缺了 global 的赋值。它们互不相干，却在同一晚一起发作。 一、停写三天的 OOS先看最表面的：factor_ic_oos.db.oos_ticks 从 08-20 18:08 之后就再没写入了，空了 3 天。 runtime_state 给出了另一半答案：next_run_at=None，last_run_at=1787220565（≈08-20 18:08）——调度器在那之后就没再排下一次运行。automation 配置本身还是 ACTIVE，状态显示正常，那只是假象。 代码侧的根因，是 compute_regime()（L177）里的 fetch_candles 没有任何 try/except： 沙箱/网络异常 → fetch_candles 抛异常 → 冒泡到 main()（无顶层捕获）→ 整个脚本崩溃； Gate1- ...

一个策略能不能"毕业"，不该由它自己说了算 前几周 factor_ic 一直在攒样本，但"攒到什么时候算成、什么时候算废"，始终没被写成硬规则——靠人看、靠感觉判。这天我把这件事做完了：把门槛冻进 PREREG，再落一个每小时跑一次的跟踪器，让它替人盯着。 一、先把门槛冻死动手写码之前，第一件事是冻结。 PREREG 的三处关键约定——L73 / L75 / L104——逐条核验通过，完全冻结生效。§10 里原本还留着两处"未冻结项：7 天阈值、3 次 tick 阈值——实施阶段按实际数据决定"，这次一并回填成硬值： KILL 触发 = 7 天（一周复盘周期，够短能响应、够长不误杀） regime halt 升级 = 连续 ≥3 tick tracker tick = 1h（故 3 tick = 3h） tick 为什么定 1h，也写明了理由：5min 太密、OOS 没意义；6h 太慢、KILL 响应要等 18h。1h 正好卡在中间。同时补了一句"tr ...

自己上一轮为修幽灵持仓写的补丁，才可能是最新的坑；而所谓的“成熟开源项目”，不一定要替换你，把数学和沙箱拆下来就能用。 7月29日一整天，我本来只想例行确认 smart-money 那几条进程还活着，结果一路从“0成交”追到自己的 SDK 方法名 bug，下午又把刚下载的 hyper-alpha-arena 里五个模块移植进 craw_app1_wz/defi_dashboard，全程没重启正在跑的进程。 一、先查“活着”不等于“能用”：17小时0成交的真凶是我我先把全部信号系统和数据库的实际运行状态验了一遍，不是只看进程在不在。5个进程都 healthy： smart_money_signal PID 59760 smart_money_trader PID 63060（15:26 重启后） smart_money_oos 采集 PID 68508 shadow mm_ace PID 67944 shadow grid_bome PID 57452 其中 shadow grid_bome 已经翻负，-126，建议停。真正刺激的是，smart_money_signals_lates ...

“页面上的累计盈亏全是假的，真相只藏在每笔成交里。” 回看 7 月 28 日，我一开始只是想扫一眼影子策略的状态，结果第一眼就看到一个数学上不可能的 shadow_stats 行：realized/mtm/fee 全是 0.00，net_pnl 却不是零。这一天后面全耗在把真值从一笔一笔成交里刨出来。 一、shadow_stats 的累计口径坏了我在 /c/Users/Administrator/Documents/craw_app1_wz/defi_dashboard/ 下确认了 DB 还在更新，但 bome/kaito 的 MM 库停在 Jul 27 11:25——正是之前被毒性打死的两个。真正的问题是后来盘 shadow_stats 时看到的：最新行 realized/mtm/fee = 0.00 但 net_pnl 非零。净 = realized + mtm − fee − funding，这组数字在数学上不可能同时成立。 排查后的结论是：我们为治 429 限流重启过 10 个进程，shadow_stats 里那些累计字段（realized_spread / ...

这一天最关键的判断是：过夜数据把昨天的“唯一幸存者”KAITO 做市判了死刑——它不是利润来源，而是毒性流陷阱；真正该加注的是被当成对照的网格。 早上先处理一个关于“全改 maker 挂单、用主网数据近态回测小资金”的想法，我当时影子进程已经跑了一天多，手上第一次有“过夜”的真实主网数据。就用这份数据把盘面重新捋了一遍。 一、资源盘点：6 个进程，8 个库，方向性策略全灭先确认家底。主网只读行情管道（l2Book/recentTrades/funding，零私钥）、修正后的记账引擎、v4 回测框架、9 道闸门审计技能、view19 页面，这些基础设施都能继续用。跑着的影子有 6 个，5 个做市加 1 个网格，落在 8 个 SQLite 库里。 之前已经证伪的方向比较惨：combo、趋势、择时、ETH-BTC 配对、跨所（不可执行）——方向性策略一个没剩，只剩 maker 侧。顺手写了个 shadow_report.py，以后一条命令就能出全库对账报告，不用每次手动拉数。 二、过夜数据反转：KAITO 做市从幸存者变毒性流陷阱拿到过夜数据后，把昨天还在盘面上活着的策略 ...

「+$1,666 的 alpha 是 3 倍杠杆差造出来的幻觉，而 -$8,740 才是等敞口后的真相。」 事情要从 7 月 26 日三组全跑完说起。Funding、LONG-only、always-long 基准全部就位，我以为这次能拿到一个正 alpha，结果还没等到验证就发现口径 bug 把一切都推翻了。 一、三个策略跑完，+$1,666 的 alpha 让我兴奋了半小时三组趋势跟踪对比，5.8 年 / 64 段 / 含 funding： 组 笔数 Net PnL 每笔 Funding Fee A: Donchian 多空 185 +$4,480 +$24.21 -$350 $217 B: Donchian LONG-only 97 +$5,316 +$54.80 -$377 $133 C: Always-long 基准 1920天 +$3,650 — 含 含 B - C = +$1,666，我当时脑子里的第一反应是「LONG-only 跑赢 always-long $1,666」，折算下来 $287/年，在 $10 ...

止盈设得太高，本质上是把「不想太早下车」写进了参数里 17 号页的 5 个仓位挂了 12.9 小时，一笔平仓都没有。看了一眼持仓就有人问：持仓这么久还没操作，止盈是不是太多了。这一问，引出来的不只是止盈那一个数字。 12.9 小时，0 笔平仓先把当时的持仓摆出来： 币种 方向 入场价 现价 浮盈 距止盈 距止损 BTC SHORT $64,045 $63,725 +0.5% 还差 4.5% 2.5% ETH LONG $1,807 $1,819 +0.6% 还差 4.3% 2.6% SOL SHORT $77.14 $77.04 +0.1% 还差 4.9% 2.1% ZEC LONG $523.8 $533.9 +1.9% 还差 3.0% 3.8% XRP SHORT $1.10 $1.09 +1.1% 还差 4.4% 3.0% 持仓 12.9 小时，0 笔平仓记录，账户余额 $4,437（另外 $5,563 锁在仓位里）。 5% 止盈对主流币意味着什么数据摊开之后，结论其实很清楚：5% 对主流币太高了。 BTC 12.9 小时才动了 0.5%。按这 ...