策略

最要命的不是单次失败，而是同一个失败连续八个小时原样返回，连波动都没有。 今天从 00:08 跑到 09:18，factor_ic OOS tracker 的每次单次扫描都死在同一个地方：regime 回落率 42.9%，低于 50% 门槛，直接 HALT。中间穿插做了链上-DB 漂移检查和对账 dry-run，都没有异常。晚上还发了一篇知乎。但这一天的记忆，基本就是盯着 -5.421 和 320.9% 这两个数字反复确认。 一、00:08 第一次扫描，HALT 直接拍下来凌晨 00:08，我按例用 C:/ProgramData/anaconda3/python.exe factor_ic_oos_tracker.py once 跑了一次 OOS 单次扫描。因为要访问主网 K 线，Bash 调用带了 dangerouslyDisableSandbox:true。脚本只读 hl_smart_money.db 和 factor_monitor 主网 K 线，只写 factor_ic_oos.db 和 docs/strategy_research/_prereg 下的日志/aler ...

一天跑完五个方向，最后只剩一条腿站着。 08-14 把手上所有候选方向一次性验证完：低动量做多、24h 动量跟随、量价因子新腿、factor_ic 最优形态、长周期反转。五个方向，五份报告。 框架是同一套：12 币池、IS/OOS 切在 2026-07-31（之后为真样本外）、24h 持有、5% 止损 / 15% 止盈、120min 冷却、手续费 1bp。 只换信号，不换尺子。 结论是：五个方向里，四个被否，只剩"做空高动量"这一条腿。 一份报告，一个拒绝理由那天先把"怎么算验证通过"定死了。评估分三条：回测配置一致性（权重 0.3）、结论数据支撑（0.4）、建议可执行性（0.3）。也就是说，一个方向的结论，光看全样本收益没用，必须有全样本 + 样本内 / 样本外多维度的支撑。 剩下的就是一份份看。 低动量做多：−29.63% 到 −54.01%四个配置（A 上涨限定 TOP1 / B 不限 regime TOP1 / D1 上涨限定 TOP2 / D2 上涨限定 TOP3），笔数从 ...

一条策略的体质，不是它今天赚了多少，是它亏的时候怎么亏。 08-05 白天做了一次修复。修完一处，按惯例要给场上的策略重新量一遍收益——把"修之前"和"修之后"分开看，否则修了等于没修。 这次体检的对象是两条在跑的策略：24 小时持有周期的反转策略 factor_ic，和看资金面的 market_flow。下面这份，是那天的体检记录。 修复之后，先把基线钉住修完一处代码，最危险的不是改错，是默认它就修好了。 所以每次修复之后我都要重做一遍收益体检。它有两个作用：一是确认修复本身没带来副作用，二是把新的 realized_pnl 固定下来，当作下一段比较的基线。 08-05 修复完成时，账户的 realized_pnl 停在 +$19.74。这个数字本身没有好坏，它只是一个起点——后面所有"修复后表现如何"的判断，都要拿它当尺子。这一点很关键：如果基线没钉住，后面看到的一切变化，都分不清是策略的功劳还是记账的噪声。 两条策略，两种体质体检不能把它们塞进一张表里比绝对值，因为两条策略的仓位、逻辑、失效方式都不一样。 策略 ...

数据连续推翻三个优化方案后我才承认：这策略赚不赚钱跟参数无关，跟行情有关。 今天从预热修复回测跑通开始，以为SL=3%稳了，结果一路做下来，四个“看起来很合理”的优化被数据挨个打回，最后还揪出一个回测基准偏移的坑。老规矩，逐行核对代码，不轻信摘要。 一、预热修复后，SL=3%的优势没了，th=3直接翻负早上一上来，预热（warmup）修复后的回测结果先出来了。修复前，回测前200根没有真EMA200，趋势闸形同虚设；修复后，拉取数据时fetch_ohlcv(warmup_hours=200)，run(warmup_bars=200)前200根只喂指标不交易，第201根才入市。助手核对了代码，total_hours = days*24 + 200 = 920，since前移，live侧也同步预拉250根对上了。 结果对比很直接： 组合 无预热 有预热（200根） 变化 th=1 SL=3% +$46.17 +$35.84 ↓22% th=1 SL=5% +$24.85 +$35.39 ↑42% th ...

把「读旧表交易」改成「每轮自己算信号」，是这套系统第一次真正意义上的实时化 前一天把止盈从 5% 调到 3%、又给信号刷新补了坑，第一批仓位陆续有了结果：三笔 +3% 附近止盈、两笔 -2% 止损，胜率 60%。数据能看，但更值得记的是那天对架构动的刀——主流币模拟交易从「读表」走向了「实时计算」。 三条并排的问题改架构之前，问题其实是三条并列的： 止盈 5% 太高 → 已经降到 3% 信号每 2–4 小时才刷新一次 → 平仓之后没有新信号可用（旧信号被「过期 > 4h」跳过） 开仓太随意 → 只要有一条信号就想开仓，缺一道「够不够格」的判断 前两条在前一天已经处理，第三条才是这天架构改造的动机。 从「读表交易」到「实时计算」旧架构是标准的三段式流水线： 1mc_precompute.py（定时）→ mc_signals_latest 表 → maincoin_paper.py（读旧表交易） 它的命门很明显：中间那张 mc_signals_latest 一旦不刷新，整条链就断在「过期跳过」上——前一天那场「平仓后开不出新仓」，就是断在这里。 新架构把中间那张表从交易主链路 ...

止盈设得太高，本质上是把「不想太早下车」写进了参数里 17 号页的 5 个仓位挂了 12.9 小时，一笔平仓都没有。看了一眼持仓就有人问：持仓这么久还没操作，止盈是不是太多了。这一问，引出来的不只是止盈那一个数字。 12.9 小时，0 笔平仓先把当时的持仓摆出来： 币种 方向 入场价 现价 浮盈 距止盈 距止损 BTC SHORT $64,045 $63,725 +0.5% 还差 4.5% 2.5% ETH LONG $1,807 $1,819 +0.6% 还差 4.3% 2.6% SOL SHORT $77.14 $77.04 +0.1% 还差 4.9% 2.1% ZEC LONG $523.8 $533.9 +1.9% 还差 3.0% 3.8% XRP SHORT $1.10 $1.09 +1.1% 还差 4.4% 3.0% 持仓 12.9 小时，0 笔平仓记录，账户余额 $4,437（另外 $5,563 锁在仓位里）。 5% 止盈对主流币意味着什么数据摊开之后，结论其实很清楚：5% 对主流币太高了。 BTC 12.9 小时才动了 0.5%。按这 ...

把"想做"变成"在做"，中间隔的是一个能自己跑起来的系统 前一天定了方向：做链上合约可用的 14 个高级策略，全部做进去。 这天就是落地——数据采集层、14 个策略引擎、回测引擎、预计算脚本、展示页，以及第一批真实仓位。 14 个策略，分五类策略清单这么落： 类别 策略 A. 资金费率类 1. 费率反转 · 2. 费率趋势共振 · 3. 费率套利 B. 持仓量类 4. OI 背离 · 5. 多空比反转 · 6. 清算磁吸 C. 量价类 7. 盘口不平衡 · 8. 鲸鱼追踪 · 9. 放量突破 D. 技术指标类 10. ADX 多周期 · 11. SuperTrend · 12. RSI 背离+量 E. 宏观情绪类 13. BTC 主导率 · 14. 恐贪逆向 有几条是链上独有的：资金费率、未平仓量、多空比、链上订单簿——数据透明、CEX 拿不到。这也是"链上合约"这个选择真正的价值所在。 从数据到页面，一共六个模块落地的文件是这些： 文件 功能 maincoin_data.py 数 ...