量化

巡检看到的是数字，要找的是那个不该只出现一次的原因 10:14 做了一次例行巡检。这天没有改任何代码，只是看。 但看完之后，有些事必须记下来。 巡检的输入只有一样东西：当前时间点，每个数据源的最新一条记录。所谓巡检，就是把"现在"和"应该的样子"对一遍。 先看还活着的T+0 是 10:14，当前 active version 是 v1.23（activated 2026-06-22 10:12:59）。几条主链的数据都在跳： 数据源 末笔时间 距 T+0 sim_decisions 2026-06-22 10:12:29 2.2 分钟前 sim_trades（SELL） 2026-06-22 08:52:51 82 分钟前 new_tokens — 1.8 分钟前（1159/h，OK） sim_market_snapshots（v1.25 CG） — 1.9 分钟前（OK） sim_smart_money_snapshots（v1.26） — 2.0 分钟前（OK，14300/24h） thr ...

网络断了就别反复激活版本，激活不等于启动。 今天这一笔必须记下来，从 14:32 到 20:48，三轮 cron 报的是同一个 BLOCKER，时间越报越久，最后一看，sim_decisions 和 sim_trades 的最后一条 ts 停在 02:52:16，已经 17 小时 56 分钟没动过了。 一、20:48 那轮巡检，差距已经拉到了 17h56m20:48 是今天第四轮 cron。前两轮其实已经报警了：14:32 报 gap 11h40m，17:40 报 14.8h。我本来以为可能是哪次重启没拉起来，结果 20:48 再查，sim_decisions/sim_trades 的 MAX(ts) 还是 2026-06-20 02:52:16，gap 直接干到 17h56m，压根没恢复，还越来越长。 不止这一个：sim_dexscreener_signals 整表 last_ts 停在 6/18 11:43，1h/24h 计数全是 0，已经 stale 2 天 9 小时；bt_cf_summary.run_at 停在 6/18 10:44，有 ...

验证不是"看起来没报错"，是把每一格都点开看过 v1.25 的代码前一天已经写完、入库、冒烟。但"写完"和"验证完"之间，隔着一段必须走的流程：换一个干净进程、把回测跑满、把每个页面的数据源挨个查一遍。 这天做的就是把这段流程走完。全量验证，一个页面都不跳。 先换一个干净的进程验证的第一原则是别在旧的进程上验。 杀掉旧进程（417088、416872），重启 4 个新实例，主进程 PID 402864 加 3 个辅助进程，port 8501 返回 HTTP 200。 为什么非要重启？因为旧进程里可能还残留着改代码之前加载的模块。**要验的是"现在这份代码"，不是"过去某个时刻加载过的代码"**——不重启，验的可能是一份已经不存在的版本。 104 秒，50 个版本backtest_runner.py 跑完，耗时 104s，exit 0，50 个版本回测完成，结果写入 bt_cf_summary 和 bt_cf_trades，最新 run_at 是 2026-06-18 10:44:44。 ...

一个版本真正花时间的，从来不是写它的那部分 写新功能的时候人是兴奋的，收尾的时候不是。 v1.25 这天要做的，全是最不性感、也最容易漏掉的事：入库、冒烟、补文档、接线。一天下来三个任务，没有一个是"新功能"，但没有一个可以跳过。 第一件事：让版本号在库里落地一个版本如果只在代码里，就不算发布。 tuning_log 表 INSERT id=91 成功，SELECT ... WHERE version='v1.25' 返回 1 行。到这一步，v1.25 才算被系统"认领"。 这一步看起来只是插一行数据，意义却不小：这张调优日志表，是后面所有版本对比的索引。没有这一行，v1.25 的回测结果就是一份没有出处的数字。 冒烟测试：4/5 通过cg_smoke_v125.py 跑了 5 项，结果如下： 检查项 结果 ping [OK] CG Demo 可正常访问 /global [OK] BTC dominance 56.25%，总市值 $2.325T /coins/markets [OK] 返回 10 条 ...

一个版本跑得好，可能只是因为它被允许晚一点开始 前几天看榜单的时候，总觉得有些版本"数据特别漂亮"。但心里清楚：回测里每多一条规则，都可能是在给某一个版本开后门。 所以这天不干别的，把回测器里那些不公平的地方一件件拆掉，让所有版本回到同一条起跑线上。 拆掉三处"起跑线偏差"backtest_v12.py 里有几处逻辑在执行"区分对待"，全部改掉： 去掉 v1.19 的 deploy_ts BUY 过滤（backtest_v12.py line 733-735）。原来每个 version 的候选被 deploy_ts 截断过一次，现在改成对 prefetch 的全量 hot token 独立评分，不再按时间窗口截。 去掉 v1.18 的 BacktestAccount 组合约束：cash=inf, positions=[], recent_sells=[]。也就是资金无限、不设已有仓位、不记已卖记录——只保留 eng.check_buy_risk 这一道单笔硬约束（holder / liquidity / ...

两个数据源如果答案一样，那第二个就没有存在意义 GMGN 用了一整周，能挖的字段基本都挖过了。但有一类信息它天然给不了：市场热度、社媒包装、广告投放、多池流动性快照。 这天做的事，是把 DexScreener 接成第二个数据源——不是替换 GMGN，而是补它的盲区。 先想清楚：为什么要第二个源结论很早就定了，而且这次是先想清楚分工再动手： DexScreener = 市场热度 / 社媒包装 / 广告投放 / 多池流动性快照GMGN = 链上聪明钱 / KOL 成交流 / 安全字段 / dev 信誉 / trenches 新币热榜 这两份能力清单几乎没有交集。GMGN 擅长看链上的人在干什么，DexScreener 擅长看市场在关注什么、项目方在花钱做什么。互补，不重复——这是接入的前提。如果第二个源只是把第一个源的数据再抄一遍，那接它纯粹是浪费。 8 个端点，全部不要 keyDexScreener 的公开接口实测下来很友好：全部返回 200，无需 API Key。 接口 用途 限速 ...

踩坑能教会你一个点，系统读一遍才能连成一条线 过去用 GMGN，方式是打通一个用一个，踩到坑就记一条。这样攒下来的东西很实用，但它是碎片——你能说清"这个字段是字符串"，却说不清"整套认证到底怎么设计"。 所以这天没有改任何策略代码，只做一件事：把 GMGN 的接口文档从头到尾系统读一遍。 三份笔记，一个仓库学习分了三路，最后合成一份。 第一路 t_066ec7da：完整读了 GMGN/gmgn-skills 仓库里所有核心 SKILL.md，覆盖 6 个模块、Readme 和 Wiki。产出是约 19000 字的 GMGN_OpenAPI_学习笔记.md，放在 C:/Users/Administrator/.hermes/kanban/workspaces/t_066ec7da/ 下。 第二路 t_d13a7d02：读 docs.gmgn.ai 官方文档，并用 OpenApiClient.ts 源码对着验证，产出 GMGN_官方文档学习报告.md。 第三路 t_c4e8bab0：把前两份整合成 GMGN_综合学习笔记_T1+T2+T3.md（ ...

一个数字离谱到没人信的时候，问题多半不在那个数字上 新做的 12 号页跑完之后，v1.16.4 的 BUY 数量是 15254。而同一时间，11 号页里真实成交只有两百多笔。 差了将近两个数量级。这天做的事就是把这个数字修回来。 一张对不上的表：11 页 215，12 页 15254起因很朴素：11 号页显示"买的币很少"，12 号页却显示买了 15254 次。策略筛选出要买的币本来应该非常少，两个页面却给出了完全不同的结论。 这里先要分清两个页面在干什么。11 号页读的是 sim_trades，真实跑出来的成交；12 号页是反事实回测，用历史数据按每个版本的规则重放一遍。回测的意义在于"把历史数据和样本重新过一遍，快速筛出最近真正赚钱的策略，顺带看出优化方向"——它能跑出的笔数本来就该和实盘一个量级，绝不该多出几十倍。 15254 这个数字本身就在喊"我不对"。 根因一：combo 的 max() 被避雷策略钻了空子第一层根因在 engine.py 的 score_combo()。 原来的写法是用 max() 取 4 个子 ...

接口里最贵的从来不是新端点，是老端点里没被读过的字段 前几天把 GMGN 的 27 个端点一个个打了出来，清单躺在那里。可清单本身不会下单——不把字段接进评分，它只是一份好看的能力说明书。 这天做的事很具体：从那份清单里挑出四个一直没被读过的字段，让它们真的进 combo。 从 27 个端点里挑出 4 个字段选中要改造的是 /v1/user/smartmoney 和 /v1/user/kol 这两个成交流接口。它们返回的每一条记录里，有四个字段是之前完全没用上的： maker_info.tags —— 这个 maker 被打上的标签 base_token.launchpad —— 代币的 launchpad 来源 is_open_or_close —— 这笔是开仓还是平仓 twitter_username —— maker 关联的社交账号 这四个字段的共同点是：它们描述的不是"这个币长什么样"，而是"动这个币的人是谁、怎么动的"。之前整套评分都在看币，这四段是第一次往人的方向看。 先看清这 4 个字段长什么样接之前先做了一次实战统计。取最近 ...

事情的起因很朴素，就是亏钱 v1.14 这一版，被 4 个 bsc 上的土狗反复套了 43U，而这 43U 占了我 v1.13 整版亏损的 61%。换句话说，一版的亏损里，一大半都是被同一个坑慢慢啃出来的。 复盘的时候问题其实很直白：我的信号太慢了。等热榜（trenches）刷出来的时候，行情往往已经走了 1-2 个小时，这时候再进去，基本就是给先到的人接盘。 所以 v1.15 就换了个思路——与其等一个"事后聚合"的结果榜，不如直接去接平台精选的实时成交流。这一次改造用一句话概括，就是：**让信号从"看结果"变成"看动作"**。 什么叫"内部喊单"说白了，就是平台上有一批被标记出来的"聪明钱"和"KOL"，他们真实下单的成交记录会实时公开。我盯着的不是价格涨没涨，而是这些人正在买什么。 这次接了两个流： GMGN 的 smartmoney：sol 上名单固定 15 个 maker，时延 5-15s GMGN 的 kol：sol 上名单固定 6 个 maker，时 ...